尼德霍格最喜欢的小动物是狗。

这是因为在哈利波特系列小说中，尼德霍格是霍格沃茨魔法学校的看守和兽医，他经常照顾学校里的动物，特别是那些被学生们遗弃或者受伤的动物。在小说中，尼德霍格经常被描述为一个热爱动物的人，特别是对狗有着深厚的感情。他甚至有一只名叫弗拉夫的三头犬作为宠物。

因此，可以说尼德霍格最喜欢的小动物是狗。