深圳西站最近的地铁站是深圳地铁11号线的西乡站。从深圳西站出站后，可以步行约500米到达西乡站，也可以乘坐公交车前往。此外，深圳西站还与深圳地铁1号线的高新园站、深圳地铁5号线的民治站、深圳地铁7号线的西丽湖站等多个地铁站相连，但距离较远，需要乘坐公交或出租车前往。