当暖气打压时，阀门应该是关闭的。这是因为打压是一种排气操作，目的是让系统中的空气排出，以便热水流通。如果阀门开着，空气会进入暖气系统，使得打压操作无效。因此，在打压时，应该关闭所有的暖气阀门，只开启打压设备的阀门，以便将空气排出系统。完成打压后，再打开暖气阀门，重新供暖。