学生第一次寄快递需要做以下几个步骤：

1.选择快递公司：根据自己的需求和快递公司的服务，选择合适的快递公司。常见的快递公司有顺丰、圆通、中通、申通等。

2.准备包裹：将要寄送的物品包装好，选择合适的包装材料，尽量避免物品在运输过程中受到损坏。

3.填写寄件信息：在快递公司的网站或者快递柜台填写寄件人和收件人的信息，包括姓名、联系电话、地址等。

4.选择寄送方式：根据自己的需求和快递公司的服务，选择合适的寄送方式，包括普通快递、特快专递等。

5.支付费用：根据快递公司的收费标准，支付相应的费用。

6.寄送包裹：将包裹交给快递公司，等待收件人签收。

需要注意的是，寄送物品时需要遵守快递公司的规定，禁止寄送易燃易爆、有毒有害等物品。同时，需要注意包装物品时不要超过快递公司的规定尺寸和重量，以免造成额外的费用。