大连之所以不说自己是东北的，主要是因为历史和地理原因。

首先，大连曾经是日本的殖民地，直到1945年才被中国收回。在此期间，日本对大连进行了大规模的城市规划和建设，使得大连的城市风貌和文化都与传统的东北地区有所不同。此外，大连还有着较为独特的地理位置，位于渤海湾和黄海之间，与内陆的东北地区相隔甚远。

其次，大连作为中国的重要港口城市，有着广泛的对外交流和经济合作。为了更好地融入国际社会和开展国际合作，大连更倾向于将自己定位为一个国际化的城市，而不是一个传统的东北城市。

综上所述，大连不说自己是东北的，主要是因为历史和地理原因以及城市定位的需要。